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⑴ 金融工程之專業介紹

1.首個金融工程學位課程是在20世紀90年代初設立的。這個專業的數量和規模都在迅速增長。目前美國USNEWS排名150的院校中，有50左右個金融工程碩士項目。

2. 專業分支

院校常見的專業名稱：

u Financial Engineering 金融工程

u Financial Mathematics /Mathematical Finance 金融數學

u Computational Finance 計算機金融

u Quantitative Finance 量化金融

u Quantitative Finance and Risk Management 量化金融和風險管理

3. 所屬學院

工學院 ：

重視編程能力，會開設optimization , programming等課程。

(Columbia MSFE, Stanford MSFM, Cornell MSFE, USC MSFE, NYU MSFE

商學院：

圍繞金融方面學習，會開設Stochastic Methods of Mathematical Finance等課程。

(WUSTL MSF, UCB MFE, UCLA MFE, Gatech MSQCF, BU MSMF, SIT MSFE, SUNY-Buffalo MSF, Temple MSFE, IIT MMF)

數學學院：

課程圍繞數學、統計展開，會開設Stochastic Processes等課程，學術性較強。

(Columbia MAMF, Chicago MSFM, JHU MSFM, UND, USC MSMF, NYU MSMF, UW MSCF, Pure MSCF, SUNJ MSMF, Minnesota MSFM, SUNY- Stony Brook MSQF, FSU MSFM, Dayton MSFM)

2. 申請要求

1. 專業背景

總體看來，除了擁有金融、數學、經濟、統計、經濟計量背景的人，其它方向如計算機、物理、化學、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請者。而且在這些"轉專業"的人中，工程類專業背景的學生佔了將近半數。如果是純商科背景， 比較偏好有輔修或者第二專業為相關理工科。

2. 成績建議

· 托福

1）基本要求：總分100，每項不低於23

2）有1%-3%加分，總分110分，口語25分

· GRE

1）GRE基本要求：153+165+3.0

2）有1%-3%加分，160+170+3.5

· GPA

1）大於3.7，有競爭力的成績

2）3.5-3.7，無優勢無劣勢

3）3.5以下，無優勢成績

3. 先修課

美國的金融工程碩士看重學生在數學，計算機和金融方面的知識和能力儲備。尤其是數學和計算機能力出眾的學生，往往錄取結果更好。總的來看，常見的先修課主要有以下：

3.1. 數學和統計

· 微積分 （Differential Calculus, Multivariate Calculus）

· 線性代數（Linear Algebra）

· 概率論和統計（Probability and Statistics）

· 微分方程Differential Equations（偏微分PDE常微分ODE）

以上為最基礎的要求，但是要想有更大優勢，盡可能多修

· 隨機過程Stochastic Processes

· 數值分析Numerical Analysis

· 計量經濟學Econometrics

· 時間序列Time Series

· 實變函數Real Analysis

· 優化Optimization

3.2. 計算機

· C, C++, Matlab, Python, R （目前最常見的）

· Machine Learning

· SAS, Gauss, RATS, S-Plus, or Garch

3.3. 金融

? 微觀經濟學Microeconomics

? 宏觀經濟學 Macroeconomics

? 公司財務及財務分析 Corporate Finance and Financial Analysis

? 貨幣和資本市場 Money and Capital Markets

? 投資學 Investments

修課方式：

先修課盡量在學校內修課，並獲得成績單。如果校內沒有條件修課，可以通過以下方式：

4. 面試

1）Technical面試（知識層面）：

? （quant類）基礎微積分、線性代數、概率統計、brain teaser、基礎編程、金融衍生品、隨機微積分

? （市場類）投資機會、對中國市場的看法、未來經濟狀況等等

2）Behavior 面試

? Why America？Why finance？Why MFE？

? Linked ln查詢面試官信息：術界or業界？什麼領域

? thank you letter

· 投資銀行 ——大的title相對於普通中國證券公司會更有幫助，即使是做IBD、IT

· 證券公司 ——一般研究部下有專門的金融工程組/金融衍生品部/金融創新部等與金融衍生品相關部門；其他可以考慮的有：固定收益部/資產管理部/量化投資部/風險管理部/產品研發部

· 商業銀行（工商銀行、中國銀行、建設銀行等）總行一般設有風險管理部門，會涉及信用風險以及市場風險模型的建立方面的工作

· 基金公司 /期貨公司：量化投資/風險管理/金融股指期貨方面的研究與建模

· IT公司/咨詢公司：數據分析相關實習，如運用數據挖掘方法進行消費者行為的研究或者客戶信息的管理；運用計量模型與統計軟體進行深入的市場調研等等

3. 就業情況

1.1 Sales Trading

Sale Trading的職業有多種。

如果你接受過定量金融方面的培訓，並且從事賣方sales的工作，那麼你就可以將負責管理正在考慮復雜衍生產品或正在評估其性能的客戶關系。trading可能涉及做市或管理高頻和其它演算法頭寸。

作為做市商，你的目標是在買賣價差上獲利。雖然這些職位通常不需要高頻率和演算法交易員所需的強大統計和計算機科學技能，但你需要對定量學科和風險管理有良好的掌握。

高頻交易員和演算法交易員通常尋求從較小的價格差異或預期會重現的相對價格關系中獲利。這種形式的量化交易需要高水平的數據和市場結構分析，其中強大的數學、統計學和計算機科學技能是必不可少的。

除了強大的技術技能，你還需要密切關注細節，擁有良好的溝通能力，熟悉不斷變化的行業規則。這一領域的基本工資通常較低，年度獎金往往遠遠超過基本工資。

「量化交易是量化金融中一個復雜而有趣的領域。在申請定量交易工作之前，有必要進行大量的基礎研究。至少你需要有廣泛的統計學和計量經濟學背景，以及通過編程語言實現的豐富經驗。」 —Quant Start創始人邁克爾?霍爾斯-摩爾

這個領域的競爭日益激烈。雖然技術知識很重要，但它不是唯一必要的。人們必須具備一定的商業意識。他們應該了解市場是如何運作的，傾聽市場評論，培養市場意識。」 —法國巴黎銀行副總裁Akram Ayyash

常見的職稱有：

1.2 Financial Modeling/Strategies/Research金融建模/策略/研究

這一職業道路上的職位包括各種各樣的任務，包括衍生品、大宗商品和結構性產品定價，建立風險和較好執行模型，預測經濟趨勢，為客戶產生量化交易和投資理念。

成功的建模者、「strat」或研究人員必須具備強大的數學、統計、編碼和溝通技能。此職業道路所需的其他能力包括解析大型數據集的能力、理解財務模型構建的技術方面的能力、理解公司結構的含義以及對公司會計的基本知識。

在金融模型策略和研究方面，賣方銀行、買方基金經理和監管機構都有工作。作為一名front office定量分析師，您將參與構建定價和開發交易工具; 作為一名Middle office定量分析師，您將驗證front office開發的交易和定價模型。

除了為結構性產品和衍生品定價，你可能還有機會與各種各樣的客戶合作。從私人銀行和對沖基金，到資產管理公司和公司，你將從不同的角度看待相同的交易，並開發一個了解其他人如何看待市場考慮產品和評估價格。

沿著這條職業道路，成功的實踐者喜歡開發創造性的解決方案，使用各種模型和應用程序來解決具有挑戰性的問題。

由於這項工作的挑戰性——數學、金融和計算機技能的結合——定量分析師的需求量很大，而且能夠拿到高薪。 —Tristan Yates，Investopedia Writer

這個職位滿足了我對分析工作的渴望，也為我提供了與客戶合作的機會。我喜歡在建立模型、制定交易策略、發布研究報告和與廣泛客戶互動之間取得平衡。 —Devdeep Sarkar，FICC副主席，系統交易策略，高盛

常見職稱

1.3 Quantitative Portfolio Management 量化投資組合管理

從事投資組合管理的定量分析師使用定量模型管理其他人的資金(如養老基金、散戶投資者和保險公司)。定量模型通常分析大型歷史數據集，尋找可以跨大型證券集團利用的小機會。定量投資組合經理還根據市場新聞開發快速演算法進行交易。

定量投資組合管理不同於「基本面」基金經理所進行的分析。基本面基金經理通過仔細研究一家公司或一個行業的財務報表來預測盈利能力，從而尋求正回報，並通常進行長期投資。

您可能需要使用統計方法和技術來創建投資策略，以處理大量的數據集，以便在歷史價格中找到預測模式，或者要求使用數學模型來識別和利用相關證券之間不一致的價格。

編程技能也很重要。考慮到執行的交易數量之多，投資組合管理的一個重要方面涉及到執行的效率。確定「最優執行」的模型(較好交易場所、執行速度以及在價格沒有重大變動的情況下移動大量證券的策略)都是投資組合經理工作的一部分。

招聘趨勢正從銀行業轉向小型買方公司。由於有更專業的需求，這些公司正在尋找既具備成功所需的硬技能，又能接觸到當今投資界面臨的問題的候選人。 —摩根大通另類資產管理執行董事Michelle ruvolom

常見職稱：

· Portfolio Management Analyst投資組合分析師

· Quantitative Research Associate量化研究助理

· Research Analyst研究分析師

· Investment Analyst投資分析師

· Quantitative Analyst量化分析師

1.4 Risk Management風險管理

自2008年金融危機以來，計算和管理交易員和投資組合經理所承擔的信貸和市場風險的科學(和藝術)變得越來越復雜和重要，金融公司和監管機構對此也有很大的需求。升值幅度的增加造就了職位的權薪酬和聲望的提高。

作為風險管理者，你需要識別、評估和優先考慮風險。你的職責可能包括審查交易模型、制定銀行壓力測試、設定持倉限額和行業風險敞口、評估流動性比率以及建立監管資本水平。

你需要熟悉影響金融業的法規和要求。例如，多德-弗蘭克法案（Dodd-Frank Act）要求銀行為每筆交易計算一個信用評估調整(CVA)。CVA考慮交易對手違約的風險和違約時的潛在損失。CVA必須定期對整個投資組合進行重新計算。對於一家持有數十萬筆長期交易的公司來說，這是一項艱巨的任務。最重要的是，銀行必須為觀察到的CVA波動留出昂貴的風險資本。

監管資本問題、流動性緩沖資金限制，以及何時量化貸款風險和違約概率，都是銀行受到密切關注的領域。成功的對沖基金還必須謹慎管理其交易員和投資組合經理所承擔的風險。